基本面选股组合月报：大模型AI选股组合本年超额收益达6.60.pdfVIP

量化分析报告

目录

1量化组合近期表现概览3

2各组合介绍和历史表现4

2.1竞争优势组合4

2.2安全边际组合6

2.3红利低波季调组合8

2.4基于研报覆盖度的指数增强模型10

2.5AEG估值潜力组合14

2.6“现金牛”组合16

2.7大模型AI选股组合18

3风险提示21

插图目录22

表格目录22

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2

量化分析报告

1量化组合近期表现概览

3月，安全边际组合、AEG估值潜力组合和中证800现金组合分别以4.56%

和4.09%和3.79%的回报率显著超越其基准指数，实现了4.16%和3.73%和

3.69%的超额回报。

本年，大模型AI选股组合（中证800内）实现了6.28%的绝对收益，超额

收益为6.60%。

表1：量化组合表现跟踪一览（截至2025.3.31）

本月表现本季表现最近一年表现本年表现

策略名称基准指数

本月回报本月超额本季回报本季超额最近一年回报最近一年超额本年回报本年超额

竞争优势组合中证8000.40%0.80%2.51%0.61%14.81%-2.13%2.51%0.61%

安全边际组合wind全A4.16%4.56%1.72%-0.18%12.16%-4.78%1.72%-0.18%

红利低波季调组合中证红利低波501.80%-1.00%-1.37%-0.02%11.45%6.57%-1.37%-0.02%

沪深300分域选股沪深3002.13%2.20%2.18%3.39%19.04%9.15%2.18%3.39%

中证500分域选股中证5001.65%1.69%1.67%-0.64%17.05%6.24%1.67%-0.64%

中证1000分域选股中证10001.19%1.89%2.82%-1.70%18.56%4.13%2.82%-1.70%

AEG估值潜力组合wind全A3.69%4.09%6.23%4.33%25.47%8.53%6.23