- 1、本文档共14页,其中可免费阅读5页,需付费200金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
摘要
白糖现货价格容易受到多种因素影响而频繁波动,为避免涉糖企业基于此原因遭受损失,套期保
值策略的使用便成为最优选择。与传统套期保值策略相比,非等比例套期保值不会因为受到基差影响
从而产生降低套期保值的效果。在非等比例套期保值的策略下,套期保值比率的求解便成为至关重要
的环节。通过样本数据的检验可知,期、现货价格序列均为非平稳序列且均为一阶单整,进一步协整
检验得出两序列存在协整关系,符合误差修正模型的使用,据此本文得出套期保值比率并对其绩效进
行评估。
根据本文所选择的非等比例套期保值策略得出套期保值比率为1.433。这意味着白糖现货头寸与
所需要对冲的白糖期
您可能关注的文档
最近下载
- 新疆科技学院2022-2023学年《会计学》期末考试试卷(A卷)含参考答案.docx
- 【课件】+撒哈拉以南非洲+第2课时+课件-2024-2025学年七年级地理下学期人教版.pptx VIP
- 新疆科技学院2021-2022学年《会计学》期末考试试卷(A卷)含参考答案.docx
- 《辐射制冷技术》课件.ppt VIP
- 新疆科技学院2020-2021学年度《概率论与数理统计》期末考试试卷含标准答案.docx
- 粤教版高中信息技术课件:信息系统安全风险防范的技术和方法.ppt VIP
- 2024即时零售前置仓创新发展报告.pptx
- 〖地理〗撒哈拉以南非洲第一课时课件-2024-2025学年七年级地理下学期(人教版2024).pptx VIP
- 【课件】撒哈拉以南非洲+第2课时+课件-2024-2025学年七年级地理下学期人教版.pptx VIP
- 【地理】撒哈拉以南非洲第2课时课件-2023-2024学年七年级地理下学期人教版.pptx VIP
文档评论(0)