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证券投资学理论与实务题库

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1.请首先在试卷的标封处填写您的姓名，身份证号和地址名称。

2.请仔细阅读各种题目，在规定的位置填写您的答案。

一、选择题

1.证券投资的基本原则包括哪些？

A.长期投资原则

B.分散投资原则

C.风险控制原则

D.稳健收益原则

2.资产组合的收益和风险之间的关系是怎样的？

A.收益与风险成正比

B.收益与风险成反比

C.收益与风险无关

D.风险越高，收益越低

3.资产定价模型的主要种类有哪些？

A.CAPM模型

B.BlackScholes模型

C.APT模型

D.全收益模型

4.股票市场的价格形成机制是怎样的？

A.市场供求关系决定

B.监管决定

C.公司基本面决定

D.投资者心理预期决定

5.债券市场的投资者有哪些？

A.个人投资者

B.机构投资者

C.机构

D.以上都是

6.金融工程在证券投资中的作用是什么？

A.降低风险

B.提高收益

C.创新投资策略

D.以上都是

7.证券市场分析方法的主要方法有哪些？

A.基本面分析

B.技术分析

C.行为分析

D.以上都是

8.金融市场的功能有哪些？

A.资源配置

B.价格发觉

C.风险分散

D.以上都是

答案及解题思路：

1.答案：ABCD

解题思路：证券投资的基本原则包括长期投资、分散投资、风险控制和稳健收益，故选ABCD。

2.答案：A

解题思路：资产组合的收益与风险成正比，即风险越高，收益越高，故选A。

3.答案：ABCD

解题思路：资产定价模型主要包括CAPM模型、BlackScholes模型、APT模型和全收益模型，故选ABCD。

4.答案：A

解题思路：股票市场的价格形成机制主要由市场供求关系决定，故选A。

5.答案：D

解题思路：债券市场的投资者包括个人投资者、机构投资者、机构和境外投资者，故选D。

6.答案：D

解题思路：金融工程在证券投资中的作用包括降低风险、提高收益和创新投资策略，故选D。

7.答案：D

解题思路：证券市场分析方法主要包括基本面分析、技术分析和行为分析，故选D。

8.答案：D

解题思路：金融市场的功能包括资源配置、价格发觉和风险分散，故选D。

二、填空题

1.证券投资学是研究证券投资行为及其规律的科学。

2.投资组合理论是由哈里·马柯维茨提出的。

3.CAPM模型是资本资产定价模型的扩展。

4.有效市场假说是由尤金·法玛提出的。

5.证券投资的主要目标是实现资本增值和获得收益。

6.证券市场线是连接无风险资产收益率和风险资产的预期收益率的一条直线。

7.期权的基本要素包括执行价格、到期日和期权类型。

8.股息贴现模型是一种现金流量折现定价模型。

答案及解题思路：

1.答案：证券投资行为及其规律

解题思路：证券投资学作为一门学科，其研究内容涵盖了与证券投资相关的所有行为和规律，包括投资策略、市场动态、风险控制等。

2.答案：哈里·马柯维茨

解题思路：哈里·马柯维茨是投资组合理论的创始人，他提出了均值方差模型，为投资组合理论奠定了基础。

3.答案：资本资产定价模型

解题思路：CAPM模型是在资本资产定价模型的基础上发展而来的，用于评估股票的预期收益率。

4.答案：尤金·法玛

解题思路：尤金·法玛是有效市场假说的提出者，他认为在有效市场中，证券价格已经反映了所有可用信息。

5.答案：实现资本增值和获得收益

解题思路：证券投资的主要目标是通过投资证券来获取资本增值和收益。

6.答案：无风险资产收益率和风险资产的预期收益率

解题思路：证券市场线反映了风险资产的预期收益率与无风险资产收益率之间的关系。

7.答案：执行价格、到期日和期权类型

解题思路：期权的基本要素包括执行价格、到期日和期权类型，这些要素共同决定了期权的价值。

8.答案：现金流量折现

解题思路：股息贴现模型通过将未来现金流量折现到当前，以评估股票的内在价值。

三、判断题

1.证券投资是一种风险投资。（）

答案：√

解题思路：证券投资通常涉及股票、债券、基金等多种金融工具，这些投资工具本身具有风险性，投资者可能面临本金损失的风险，因此证券投资被视为一种风险投资。

2.证券投资收益与风险成正比。（）

答案：√

解题思路：根据资本资产定价模型