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证券研究报告跟踪经济、掘金市场
证券研究报告
策略专题：指数增强投资之低波动投资策略
主要观点：
√大量的实证研究表明，在全球各地的证券市场，在各种不同的交易品种中，都存在着低波动异象。
√低波动投资策略的思路是：以波动率因子为核心因子，以小市值因子和低价因子为辅助因子，来构建低波动率组合。
√构建低波动投资策略的主要步骤：1）确定样本空间；2）确定选样方法；3）确定样本数量；4）个股权重配置；5）设定交易计划。√在回测数据的基础上，对“低波动投资策略”进行全面评估。评估结果显示：策略年复合收益率37.3798%，α值28.5336%，β值(Rf≈3)4.
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