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银行从业资格风（险管理）模拟试卷34

一、单项选择题本（题共80题，每题7.0分，共80

分。）

1、ZETA信用风险分析模型用采衡量流动性的指标是（）

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A、流动资产/总资产

B、流动资产/流动负债

C、流（动资产■流动负债）/总资产

D、流动负债/总资产

标准答案：B

知识点解析：流（动资产•流动负债）/总资产为Altman的Z计分模型用来衡量企业

流动性的指标，注意辨析。

2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其在2X（6）年末转为关注

类、次级类、可疑类、？员失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因

回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A、为6.0%

B、为8.0%

C、为8.5%

D、因数据不足无法计算

标准答案：C

知识点解析：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/期（初正常类贷款

余额一期初正常类贷款期间减少金额）x100%。

3、在法人客户评级模型，RiskCalc模型（）。

A、不适用于非上市公司

B、运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率

C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、核心是假设金融市场的每个参与者都是风险立者

标准答案：B

知识点解析：该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息选择

出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbit回归技术预测客户

的违约概率。

4、在国家风险，（）是债务人由于国家经济原因引起的风险。

A、经济风险

B、政治风险

C、社会风险

D、以上都不是

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

5、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A、公允价值是交易双方在公平交易可接受的资产或债权价值

B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D、若没有证据表明资产交易巾场存在时，公允价值不存在

标准答案：D

知识点解析：若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本

法来获得。

6、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的

价值

D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

标准答案：B

知识点解析：B项应为市场价格，而不是按模型确定的价值。

7、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总领之差

D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

标准答案：B

知识解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

8、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四

种策略中，最适合理性发资者的是（）。

A、买入期限较长的金融产品

B、买入期限较短的金融产品

C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D、卖出期限较长的金融产品

标准答案：A

知识解析：收益率曲线向上倾斜，表明在现在这个时上，投资期限越长，收益

率越高，因此应买入期限较长的金融产品。

9、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外汇敞口分析

D、风险价值方法

标准答案：B

知识解析：此题是常考题型，考生要注意。

10、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

13、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

标准答案：A