2024年春国开《金融风险管理》形考任务1-4 .pdf

形考任务1

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1.

汇率风险

简答题（6分）

2.

（金融风险管理的）预策略

简答题（6分）

3.

（金融风险管理的）规避策略

简答题（6分）

4.

法律风险

简答题（6分）

5.

国家风险

简答题（6分）

二、判断题：（每题5分，共30分）

6.

只要是金融活动，都面临着风险。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

7.

程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

8.

遭受国家风险的主体一定是主权国家。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

9.

广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

10.

因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

11.

企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

三、简答题：（共3题，共40分）

12.

简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）

简答题（16分）

13.

金融风险产生的原因是什么？（12分）

简答题（12分）

14.

金融风险管理的发展大致分为哪些阶段？（12分）

简答题（12分）

形考任务2

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1.

利率风险

简答题（6分）

2.

市场分割理论

简答题（6分）

3.

外汇买卖风险

简答题（6分）

4.

信用风险

简答题（6分）

5.

净外汇风险敞口

简答题（6分）

二、判断题：（每题5分，共30分）

6.

专家制度法是判断利率风险的重要方法。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

7.

信用远期合约可起到管理信用风险的作用。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

8.

在某一时间期货合约价格预期标的资产现值之差价称为基差。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

9.

在股票和债券市场上，如果证券市场处于上升时期，市场利率将下降；反之利率相对而言也

上升。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

10.

跨国企业为了编制统一的财务报表，将以外币表示的财务报表用母公司的货币进行折算或合

并时，由于汇率变动而产生的账面上的损益差异的风险称为汇率风险。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

11.

汇率风险包括交易风险、会计风险、经济风险。

判断题（5分）

A.

是

B.

否

三、简答题：（共3题，共40分）

12.

简述利率风险的分类，以及利率风险管理的方法（13分）

简答题（13分）

13.

（1）与普通金融风险相比，信用风险有哪些特点（3分）

（2）简述信用风险的类型（12分）

简答题（15分）

14.

简述影响外汇供求变化的因素（12分）

简答题（12分）

形考任务3

一.名词解释，每题6分，共5题

1.

流动性风险

简答题（6分）

2.

操作风险

简答题（6分）

3.

关键风险指标

简答题（6分）

4.

外部事件

简答题（6分）

5.

缺口分析法

简答题（6分）

二.判断正误，每题6分，共5题

6.

商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力（）

判断题（5分）

A.

对

B.

错

7.

根据Kyle（1985）给出的市场流动性的计量刻画方法，市场宽度是指证券交易的速度，是指一

定量的证券在对价格影响一定的条件下达成交易所需要的时间，反映的是流动变现速度方面

的特征（）

判断题（5分）

A.

对

B.

错

8.

流动性风险的特征在于客观性、不可控性、扩散性、隐蔽性和加速性（）

判断题（5分）

A.

对

B.

错

9.

操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，所以操作风险不可控（

判断题（5分）

A.

对

B.

错

10.

巴塞尔委员会建议基本指标法适用业务复杂、规模庞大的国际活跃银行（