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动态经济分析与时间序列模型;什么是动态经济分析?;时间序列模型简介;本课程的主要目标;经济动态中的核心变量;时间序列数据的特点;时间序列分析的基本概念;为什么选择时间序列?;总体框架;数据准备与预处理;趋势分解;自回归模型(AR);移动平均模型(MA);ARMA模型;ARIMA模型的扩展;模型诊断;协整与误差修正模型(ECM);向量自回归模型(VAR);向量误差修正模型(VECM);因果关系分析;波动率模型简介;GARCH模型的应用;结构性变化与模型稳定性;高维时间序列;非线性时间序列模型;状态空间模型与卡尔曼滤波;面板数据与动态分析;大数据与时间序列建模;案例研究一:经济周期分析;案例研究二:金融市场波动;案例研究三:国际贸易建模;时间序列预测的评估;动态模拟;良好的时间序列分析实践;动态经济分析的局限性;政策建议:宏观与微观层面;教学设计与案例讨论;可视化工具的应用;编程工具在时间序列中的角色;数据与模型的道德挑战;经济大事件中的应用;跨学科研究的可能性;学术前沿综述;实践技能与行业应用;时间序列软件比较;数据可视化的未来;考试重点提示;总结与课程学习回顾;未来研究与探索;谢谢!
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