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2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关

题型题库附解析答案

单选题（共45题）

1、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境

【答案】C

2、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现

对银行的市场约束

【答案】C

3、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】A

4、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特

征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】C

5、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不

变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

6、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小

【答案】A

7、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本

B.附属存款

C.核心存款

D.附属资本

【答案】C

8、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系

【答案】B

9、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是

严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训

【答案】A

10、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

【答案】A

11、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债

券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根

据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】B

12、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确

定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR

【答案】B

13、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试

至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年

【答案】D

14、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的

附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】D

15、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解

信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的

信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】D

16、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】A

17、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】C

18、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性