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隐藏订单与市价订单下的最优处置问题.pdf

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    摘要

    隐藏流动性在当代的订单驱动市场中不仅收获了集中关注，而且己成为一

    个不可忽视的组成部分，占据了大量成交额。这种流动性形式有助于交易者降

    低其暴露风险，并有效地缓解了逆向选择风险，即交易者由于信息不对称而导

    致的潜在损失风险。在众多公开交易所中，隐藏订单的提供使得市场参与者能

    够在不暴露其完整交易计划的情况下进行交易，从而掩盖了他们的交易意图和

    订单的真实规模。

    Execution)问题一直是一个广受研究

    在金融数学领域，最

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