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极值理论在金融风险度量中的应用与创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融市场不断创新发展的大背景下，金融市场的复杂性与不确定性与日俱增，金融风险度量的重要性愈发凸显。金融市场的稳定与否直接关系到国家经济的健康发展，从20世纪90年代的墨西哥金融危机、亚洲金融危机，到2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机，每一次危机都给全球经济带来了沉重打击，众多金融机构遭受巨额损失，甚至破产倒闭，大量企业陷入经营困境，失业率大幅攀升，经济增长严重受挫。这些惨痛的教训警示着我们，准确度量金融风险对于金融机构、投资者以及整个金融体系的稳定都具有至关重要的意义。

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