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全面复习特许金融分析师考试知识点试题及答案

姓名：____________________

一、多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪些属于金融市场的组成部分？

A.银行间市场

B.证券交易所

C.金融衍生品市场

D.汇率市场

2.以下哪些是债券的信用评级机构？

A.StandardPoors

B.Moodys

C.FitchRatings

D.以上都是

3.以下哪些属于资产配置的策略？

A.股票与债券的平衡配置

B.价值投资策略

C.成长投资策略

D.风险分散策略

4.以下哪些是衍生品的种类？

A.期货

B.期权

C.远期合约

D.以上都是

5.以下哪些属于宏观经济指标？

A.GDP

B.CPI

C.失业率

D.以上都是

6.以下哪些是投资组合管理中常用的风险度量指标？

A.夏普比率

B.负相关性

C.风险调整后收益

D.以上都是

7.以下哪些是金融分析中常用的财务比率？

A.营业利润率

B.流动比率

C.资产回报率

D.以上都是

8.以下哪些属于固定收益证券？

A.国债

B.企业债券

C.可转换债券

D.以上都是

9.以下哪些是金融市场的参与者？

A.银行

B.投资基金

C.保险公司

D.以上都是

10.以下哪些是投资组合管理中的风险管理策略？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.以上都是

二、判断题（每题2分，共10题）

1.金融分析师的主要职责是提供投资建议和风险管理。

2.所有股票都受到市场情绪的影响，因此价格波动难以预测。

3.通货膨胀对固定收益证券的影响大于对股票的影响。

4.投资组合的预期收益率等于其各个组成部分预期收益率的加权平均。

5.指数基金是一种被动管理型基金，其目的在于复制特定市场指数的表现。

6.期权的时间价值随着到期时间的缩短而增加。

7.风险调整后收益（RAROC）是衡量金融产品盈利能力的一个关键指标。

8.信用风险是指借款人或债务人违约的风险。

9.股票的市盈率（PE）是衡量公司股票价格相对于每股收益的一个指标。

10.交易成本是影响投资组合业绩的重要因素之一。

三、简答题（每题5分，共4题）

1.简述资产配置在投资管理中的重要性及其主要考虑因素。

2.解释资本资产定价模型（CAPM）的基本原理及其在投资中的应用。

3.简述有效市场假说的基本内容和其对投资者决策的影响。

4.讨论风险管理在金融分析中的重要性，并列举几种常见的风险管理工具。

四、论述题（每题10分，共2题）

1.论述在当前全球经济环境下，如何通过资产配置策略来降低投资组合的风险。

2.结合实际案例，分析金融危机对金融市场的影响，并探讨金融分析师在危机应对中的作用。

五、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪个不是衡量股票市场整体表现的主要指数？

A.标准普尔500指数

B.道琼斯工业平均指数

C.纳斯达克综合指数

D.股票价格指数

2.以下哪个不是衡量通货膨胀的指标？

A.消费者价格指数（CPI）

B.生产者价格指数（PPI）

C.GDP平减指数

D.股票价格指数

3.以下哪个不是衡量投资组合风险的指标？

A.标准差

B.市盈率

C.夏普比率

D.债务比率

4.以下哪个不是金融衍生品的一种？

A.期货

B.期权

C.远期合约

D.股票

5.以下哪个不是金融分析师使用的财务比率？

A.流动比率

B.负债比率

C.营业利润率

D.股息收益率

6.以下哪个不是影响债券价格的主要因素？

A.利率

B.信用风险

C.发行公司的规模

D.债券的到期时间

7.以下哪个不是投资组合管理中的风险管理策略？

A.风险分散

B.风险规避

C.风险对冲

D.风险集中

8.以下哪个不是衡量投资组合绩效的指标？

A.收益率

B.风险调整后收益

C.资产回报率

D.市值

9.以下哪个不是影响股票价格的主要因素？

A.公司业绩

B.市场情绪

C.经济政策

D.天气预报

10.以下哪个不是金融分析师在分析公司财务报表时关注的指标？

A.营业收入

B.净利润

C.股东权益

D.负债总额

试卷答案如下

一、多项选择题答案

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

二、判断题答案

1.正确

2.正确

3.错误

4.正确

5.正确

6.错误

7.正确

8.正确

9.正