1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 财经资料
网站大量收购独家精品文档，联系QQ：2885784924

基于久期与凸度的商业银行利率风险对冲研究.pdf

基于久期与凸度的商业银行利率风险对冲研究.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档共56页，其中可免费阅读17页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    摘要

    在中国利率市场化的背景下，利率更加随机且频繁地波动，对商业银行的

    经营与风控产生很大的影响，如何精确的测度利率风险，并有效的进行对冲管

    理，现成为了银行业普遍面临的问题，研究商业银行的利率风险测度及对冲方

    案具有重要的意义。

    本文首先对我国商业银行的利率风险敞口现状进行了实证分析，在分析中，

    为了研究不同性质、不同规模的商业银行的利率风险敞口大小的不同，本文将

    上市商业银行分为了综合性与区域性商业银行分别研究其利率风险敞口的大小

    及不同，并研究了利率波动对商业银行的滞后影响。而后本文提出了

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    dongbuzhihui + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >