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量化影響評估第三版(QIS3)測試結果總論（下）
本中心風險研究小組
邱莉晴
量化影響評估第三版（QIS3）測試結果總論主要分為兩大部份：研究結果摘要與附錄。
本文依此，將QIS3測試結果總論分為上、下兩篇，上篇為研究結果摘要，將本次測試結果進
行摘要整理；下篇為附錄，提供本次測試結果完整列表與圖示內容。本期繼續介紹下篇內容。
簡介
本次測試結果附錄提供了G10銀行QIS3作業結果明細，並按CP3與QIS3基礎，由第
一分組（跨國性大型銀行）65家銀行以及第二分組（部份銀行具有專業化性質）123家銀行
參與，並提交作業結果，大體而言：
1.第一分組樣本較具母體代表性。
2.第二分組樣本則否。
此外，三種方法之個別參與的銀行家數也不盡相同：標準法有185家、內部評等基礎法
有109家，進階法則為57家。由於第二分組完成進階法的樣本數太小，故此處不予揭露其
結果。
研究結果彙整（如表一）
1.CP3基礎下，第二分組銀行使用標準法之應提資本較現行協定略為增加（3.4%）；
QIS3基礎下，應提資本較現行協定之增幅較大（5.8%）。
2.無論CP3或QIS3，第一分組銀行使用標準法所增加之應提資本較第二分組銀行為多。
3.相較於使用標準法，此二分組銀行使用IRB基礎法之應提資本較低，而採用進階法
的第一分組銀行之應提資本則又更低，因而鼓勵大型跨國性銀行採用較複雜的方法。
表一：整體結果--相對於現行協定，最低資本要求變化的平均百分比
CP3基礎
標準法IRB基礎法IRB進階法
第一分組10.5%2.6%-1.6%
第二分組3.4%-19.4%
QIS3基礎
標準法IRB基礎法IRB進階法
第一分組12.4%2.5%-1.9%
第二分組5.8%-22.2%
標準法的影響（如表二）
整體而言：
1.標準法下資本節省最多的銀行，其零售型業務比重相對較高。
2.相對於現行協定，使用標準法應提資本增加最多的銀行，大多屬於專業化機構，其
業務大部分屬於證券化，或現行協定未包含之業務的少數銀行，受到作業風險計提
1
所產生的等比例影響。
3.較少信用風險業務的銀行，新的作業風險計提將導致較大的應提資本變化。
表二：資本變化的貢獻度—標準法主要風險組合（CP3基礎）
部位G10EU其他
第一分組第二分組第一分組第二分組第一、二組
公司1%-1%-1%-1%0%
國家政府0%0%0%0%1%
銀行2%0%2%1%2%
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